Bilan

Un examen de la BCE fait fondre le ratio de solvabilité des banques

Plusieurs dizaines de grandes banques en zone euro ont vu leur ratio de solvabilité baisser à la suite de contrôles de la Banque centrale européenne révélant qu'elles avaient plus de risques à leur bilan qu'estimé auparavant, selon un rapport divulgué lundi.

Depuis qu'elle a endossé en 2014 ses habits de superviseur, la BCE a forcé les grandes banques à une approche plus stricte du risque.

Crédits: Keystone

En moyenne, les 65 banques visitées par le superviseur ont vu leur ratio de fonds propres durs "CET1", indicateur-clé qui mesure la capacité à surmonter une éventuelle crise, baisser de près 70 points de base à la suite de l'examen ciblé mené par la BCE sur la période de 2018 à 2021, selon un communiqué.

Après 200 visites sur place, la BCE a recensé plus de 5.000 lacunes sur la façon dont les établissements ciblés évaluent leurs actifs risqués et qui concernent pour l'essentiel des prêts accordés aux ménages et entreprises.

Concrètement, cela a entraîné une augmentation de 12%, soit environ 275 milliards d'euros, de la valeur des actifs représentant un certain risque au bilan des banques passées au crible.

Depuis qu'elle a endossé en 2014 ses habits de superviseur, la BCE a forcé les grandes banques à une approche plus stricte du risque, tirant les leçons de la grande crise financière de 2008-2009.

De fait, ces établissements sont aujourd'hui mieux placés pour faire face à un choc comme celui causé par la pandémie du Covid-19, quitte à devoir moins rétribuer leurs salariés en termes de bonus et leurs actionnaires avec un dividende.

Cette dernière campagne menée par la BCE "à grande échelle" contribue "à des règles du jeu équitables dans le secteur bancaire européen", a déclaré Andrea Enria, président du conseil de surveillance de la BCE.

Le superviseur veut que les modèles internes "soient fiables et leurs résultats comparables" entre établissements.

La BCE n'a pas détaillé les résultats de son enquête par banque ou par pays.

Les établissements concernés ont déjà pris en compte les injonctions du superviseur depuis 2018 pour corriger la valeur des actifs à risque, où s'apprêtent à le faire pour les notifications reçues en début d'année.

Cela ne devrait toutefois pas faire basculer leur ratio de solvabilité en dessous du niveau minimum requis par la réglementation.

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