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Les grandes banques nécessitent plus de fonds propres, selon la FINMA

En se basant sur leurs modèles internes, les grandes banques évaluent trop faiblement leurs risques. Elles ont donc trop peu de capitaux propres, estime l'ancien vice-président de la FINMA.

"Même si les grandes banques ne devaient que doubler leur capital, elles se situeraient encore en dessous de la moyenne des banques nationales", estime Daniel Zuberbühler.

Crédits: Keystone

En se basant sur leurs modèles internes, les grandes banques évaluent trop faiblement leurs risques. Elles ont donc trop peu de capitaux propres, estime Daniel Zuberbühler, ancien vice-président de la FINMA, dans une interview à la "Schweiz am Sonntag".

Il existe différents types d'exigences en matière de fonds propres: la catégorie la plus simple est basée sur la somme du bilan. Dans une variante plus sophistiquée, les actifs sont pondérés en fonction de leur risque.

"Pour ces exigences de fonds propres pondérées, les grandes banques ont leurs propres modèles", souligne l'ancien vice-président de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA). Les établissements axés sur le marché intérieur, comme les banques cantonales ou régionales, travaillent en revanche avec l'approche standard, dont la réglementation fixe les pondérations de risques.

Cela a pour effet que les grandes banques évaluent leurs risques de manière nettement plus faible. "La différence la plus flagrante est perceptible au niveau des hypothèques sur l'immobilier résidentiel", estime M. Zuberbühler.

Les grandes banques ont ainsi évalué de manière trois fois moins risquée leurs prêts hypothécaires que les établissements axés sur le marché national. Cela signifie donc également qu'elles les garantissent avec moins de fonds propres.

"Même si les grandes banques ne devaient que doubler leur capital, elles se situeraient encore en dessous de la moyenne des banques nationales", estime Daniel Zuberbühler. Alors qu'en raison de l'importance systémique accrue des grandes banques, la situation devrait être inversée.

La FINMA a certes partiellement corrigé les modèles utilisés par les grandes banques - particulièrement pour les prêts hypothécaires résidentiels - mais il ne s'agit que d'interventions ponctuelles, provisoires, estime M. Zuberbühler. Les modèles internes nécessitent donc des limites inférieures permanentes, comme celles que veut maintenant introduire le Comité de Bâle.

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