Bilan

Les banques répondent aux exigences initiales "too big to fail"

UBS et Credit Suisse ont amélioré l'année dernière leurs ratios de fonds propres et étaient conformes aux directives initiales concernant les banques systémiques à la fin du premier trimestre 2016.

Concernant les exigences d'ici 2020, en particulier celles permettant d'assurer l'exploitation sans recourir à des fonds publics et le ratio de levier, les deux établissements "doivent prendre des mesures", avertit la BNS.

Crédits: Keystone

Les deux grandes banques suisses ont amélioré l'année dernière leurs ratios de fonds propres pondérés au risque et de levier. A la fin du premier trimestre 2016, la situation d'UBS et de Credit Suisse en la matière était conforme aux directives initiales concernant les banques d'importance systémique (too big too fail), qui entreront en vigueur le 1er juillet prochain, note la Banque nationale suisse (BNS) dans son rapport de stabilité dévoilé jeudi.

Toutefois, concernant les exigences d'ici 2020, en particulier celles permettant d'assurer l'exploitation sans recourir à des fonds publics (gone concern) et le ratio de levier, les deux établissements "doivent prendre des mesures", avertit la banque centrale.

Les deux banques pourraient se retrouver sous-capitalisés dans trois scénarios envisagés par la BNS: récession aux Etats-Unis, crise de la dette dans la zone euro et crise des marchés émergents. L'institut d'émission relève également que les ratios de levier Bâle III Tier 1 d'UBS et de Credit Suisse se situent actuellement en dessous de la moyenne des grandes banques internationales.

Risque hypothécaire et immobilier

Au niveau national, la BNS souligne le fléchissement de la croissance des prêts hypothécaires, qu'elle attribue essentiellement aux deux grandes banques. L'exposition des établissements orientés sur le marché intérieur au risque hypothécaire et immobilier a considérablement augmenté en raison des déséquilibres dans ces marchés.

La banque centrale met en garde contre le danger que représente cette situation, à laquelle s'ajoute l'environnement de taux bas, pour la stabilité financière. Les banques pourraient répondre à la pression sur leurs marges en prenant plus de risques lors de l'octroi de prêts hypothécaires, ce qui augmenterait leur exposition à une hausse soudaine des taux et à un correctif des marchés hypothécaires immobiliers à moyen terme.

Pour la BNS, ces banques doivent "s'assurer d'être en mesure d'absorber les pertes potentielles découlant de chocs défavorables à l'heure de définir leurs plans de capital et leurs politiques de prêt ou de taux".

La banque centrale assure qu'elle continuera de surveiller de près l'évolution de ces marchés, en prêtant "une attention particulière" à celui de l'investissement dans l'immobilier résidentiel et la propension au risque des banques dans l'octroi de prêts hypothécaires.

L'institut d'émission assure par ailleurs qu'il compte réévaluer régulièrement le besoin d'ajuster le volant anticyclique de fonds propres.

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